Yetersiz likidite, banka başarısızlığının ana nedenlerinden biri olmakla
birlikte, likit varlıkların sahip olduğu düşük likidite primi, yani likit olmayan
varlıklara göre getirisinin daha düşük olması da banka başarısızlıklarına yol
açabilmektedir. Bu nedenle likidite riski ve likidite riski yönetimi bankaların
önem vermesi gereken konulardandır. Bu bağlamda bu çalışmada,
Türkiye'deki 8 özel ticari banka ve 11 yabancı sermayeli ticari bankanın
performansı ile likidite riski ve likidite riski yönetimi arasındaki ilişkinin
2010 yılının ilk çeyreğinden 2022 yılının dördüncü çeyreğine kadar
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ortalama aktif getirisi ve ortalama
özsermaye getirisi oranının bağımlı değişken olduğu iki farklı model
kurulmuştur. Finansman açığının toplam varlıklara oranı, toplam kredinin
toplam varlıklara oranı, likit varlıkların toplam varlıklara oranı, toplam öz
sermayenin toplam varlıklara oranı, toplam varlıkların doğal logaritması,
toplam kredilerin toplam mevduatlara oranı ve likit aktiflerin kısa vadeli
yükümlülüklere oranı modellerde yer alan bağımsız değişkenlerdir.
Oluşturulan modeller Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler yöntemi ile
tahmin edilmiştir. Regresyon analizlerinden elde edilen bulgular yabancı
sermayeli bankaların likidite riski yönetiminde daha başarılı olduğunu
ortaya koymuştur. Bu sonuca paralel olarak bulgular, likidite riskinin yabancı sermayeli bankaların performansını arttırdığı özel sermayeli
bankaların performansını düşürdüğünü göstermiştir.
While insufficient liquidity is one of the main causes of bank failure, the low
liquidity premium of liquid assets, that is, lower returns than illiquid assets,
can also lead to bank failures. For this reason, liquidity risk and liquidity
risk management are issues that banks should give importance to. In this
study, it is aimed to examine the relationship between the performance of
8 private commercial banks and 11 commercial banks with foreign capital
in Turkey and as well as liquidity risk and liquidity risk management in the
period of 2010:q1-2022:q4. For this purpose, two different models have
been established, in which the average return on assets and the average
return on equity ratio are dependent variables. The ratio of financing gap
to total assets, the ratio of total loans to total assets, the ratio of liquid
assets to total assets, the ratio of total equity to total assets, the natural
logarithm of total assets, the ratio of total loans to total deposits and the
ratio of liquid assets to short-term liabilities are the independent variables
in the models. The created models were estimated by the Soft Generalized
Least Squares method. Findings from the regression analyzes revealed that
banks with foreign capital are more successful in liquidity risk
management. Parallel to this result, the findings showed that the liquidity
risk increased the performance of foreign banks and decreased the
performance of private banks.
